Сравнение DIVN с SFTY
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - DIVN is a Large Cap Value Equities fund managed by Horizon, while SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon. Over the past year, DIVN returned 21.33% vs 21.14% for SFTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у SFTY с доходностью 10.02%.
DIVN
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 14.38% | 8.11% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.02% | 12.10% |
Correlation
The correlation between DIVN and SFTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. SFTY — Ранг доходности на риск
DIVN
SFTY
Сравнение DIVN c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.46 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 10.99 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и SFTY
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -8.64% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -8.64% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -1.12% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.93% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и SFTY
Horizon Dividend Income ETF (DIVN) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Horizon Managed Risk ETF (SFTY) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.82% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.43% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 12.01% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 11.84% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 11.84% | -1.29% |
Сравнение комиссий DIVN и SFTY
DIVN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и SFTY
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.43% | 1.47% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and SFTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVN has higher volatility (3.07%) compared to SFTY (2.82%). In terms of maximum drawdown, DIVN dropped -5.55% vs SFTY's -8.64%.
On 1-year performance, DIVN leads with 21.33% vs 21.14% for SFTY. On fees, DIVN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SFTY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVN has performed better with a 21.33% return vs 21.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
DIVN has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.17% for SFTY.
DIVN is categorized as Large Cap Value Equities, while SFTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.77% for SFTY.
DIVN currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор