Сравнение DIVN с SCHV
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и SCHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 16.92%.
DIVN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам DIVN и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.82% | 8.11% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 16.92% | 9.87% |
Correlation
The correlation between DIVN and SCHV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. SCHV — Ранг доходности на риск
DIVN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHV
Сравнение DIVN c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и SCHV
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и SCHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -37.08% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.20% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -3.82% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и SCHV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 11.14% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 14.55% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 16.94% | -6.38% |
Сравнение комиссий DIVN и SCHV
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и SCHV
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SCHV в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.74% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and SCHV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.74% for SCHV.
They also come from different issuers: Horizon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.04% for SCHV.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и SCHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор