Сравнение DIVN с PRF
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.34%/yr for PRF.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и PRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.79%.
DIVN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам DIVN и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.87% | 7.95% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 14.79% | 12.86% |
Correlation
The correlation between DIVN and PRF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. PRF — Ранг доходности на риск
DIVN
PRF
Сравнение DIVN c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVN | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 0.48 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок DIVN и PRF
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и PRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -60.35% | +54.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.20% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -6.93% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и PRF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 10.63% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 15.18% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 17.67% | -7.11% |
Сравнение комиссий DIVN и PRF
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и PRF
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PRF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.38% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and PRF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.38% for PRF.
They also come from different issuers: Horizon and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.34% for PRF.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и PRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор