Сравнение DIVN с IWX
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, DIVN returned 21.33% vs 31.41% for IWX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for IWX.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и IWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 19.31%.
DIVN
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам DIVN и IWX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 14.38% | 8.11% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 19.31% | 11.52% |
Correlation
The correlation between DIVN and IWX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between DIVN and IWX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. IWX — Ранг доходности на риск
DIVN
IWX
Сравнение DIVN c IWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | IWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 4.79 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 20.46 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и IWX
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и IWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -35.76% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -6.59% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -3.80% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.54% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и IWX
Текущая волатильность для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) составляет 3.07%, в то время как у iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что DIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.33% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.43% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 10.66% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 13.91% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 16.47% | -5.92% |
Сравнение комиссий DIVN и IWX
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и IWX
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IWX в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.43% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.41% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and IWX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWX has higher volatility (3.33%) compared to DIVN (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIVN dropped -5.55% vs IWX's -35.76%.
On 1-year performance, IWX leads with 31.41% vs 21.33% for DIVN. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DIVN has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWX has performed better with a 31.41% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.41% for IWX.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.20% for IWX.
IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и IWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор