Сравнение DIVN с DEW
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for DEW.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и DEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.97%.
DIVN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам DIVN и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.82% | 8.11% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 12.97% | 11.40% |
Correlation
The correlation between DIVN and DEW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. DEW — Ранг доходности на риск
DIVN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEW
Сравнение DIVN c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и DEW
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и DEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -65.55% | +60.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.12% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -12.41% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и DEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 9.76% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 12.98% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 15.42% | -4.86% |
Сравнение комиссий DIVN и DEW
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и DEW
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DEW в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.18% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and DEW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DEW has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 3.12% for DIVN.
They also come from different issuers: Horizon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.58% for DEW.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и DEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор