PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с FLEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. DIVI is actively managed, while FLEU is passively managed. Over the past 5 years, DIVI returned 13.59%/yr vs 12.01%/yr for FLEU. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у FLEU с доходностью 7.23%.

DIVI

1 день
0.70%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.26%
3 года*
18.67%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.08%

FLEU

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.66%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%0.36%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between DIVI and FLEU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between DIVI and FLEU shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVI и FLEU

Секторы
DIVI
FLEU

Финансовые услуги

27.3%
24.8%

Промышленность

17.2%
21.0%

Технологии

10.2%
14.7%

Здравоохранение

9.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.2%

Сырьевые материалы

5.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.6%

Коммунальные услуги

4.9%
7.1%

Энергетика

4.4%
4.0%

Недвижимость

2.3%
1.2%

Финансовые услуги

DIVI
27.3%
FLEU
24.8%

Промышленность

DIVI
17.2%
FLEU
21.0%

Технологии

DIVI
10.2%
FLEU
14.7%

Здравоохранение

DIVI
9.1%
FLEU
5.8%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
FLEU
8.4%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
FLEU
5.2%

Сырьевые материалы

DIVI
5.6%
FLEU
4.3%

Коммуникационные услуги

DIVI
5.0%
FLEU
3.6%

Коммунальные услуги

DIVI
4.9%
FLEU
7.1%

Энергетика

DIVI
4.4%
FLEU
4.0%

Недвижимость

DIVI
2.3%
FLEU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

DIVI vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.11

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.65

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.41

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

5.14

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FLEU равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.11

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DIVI и FLEU

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-33.94%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-13.41%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-15.67%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-18.67%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.61%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.71%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.68%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и FLEU

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеют волатильность 5.01% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.07%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

14.39%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.03%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.34%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.25%

-1.79%

Сравнение комиссий DIVI и FLEU

И DIVI, и FLEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и FLEU

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FLEU в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.51%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DIVI and FLEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEU has higher volatility (5.07%) compared to DIVI (5.01%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, DIVI leads with 13.59% vs 12.01% for FLEU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.59% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI and FLEU have the same expense ratio: 0.09% per year.

DIVI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.07% for FLEU.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLEU is Europe Equities.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор