PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		0.95%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%9.11%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

DIVGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.91%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DIVDIVGX с DGRWDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDF
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий DIVGX и TANDX

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DIVGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.82

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

-1.08

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.86

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.69

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

-2.00

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.82

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.00

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.01

+0.67

Корреляция

Корреляция между DIVGX и TANDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и TANDX

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.86%, что больше доходности TANDX в 6.75%

TTM2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.86%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и TANDX

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-95.17%

+62.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-13.14%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-95.17%

+71.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-95.10%

+90.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-18.93%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.50%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и TANDX

Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.19%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.33%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

12.04%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

1,010.25%

-996.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

852.44%

-835.63%