PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с FEQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		1.69%13.62%16.20%19.48%1.15%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-3.62%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -3.62%.

DIVGX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.28%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.07%
3 года*
15.52%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.14%
1 год
13.19%
3 года*
13.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DGRWDIVGX с DIVDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDF
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий DIVGX и FEQHX

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

DIVGX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.85

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.87

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

7.25

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.01

-0.33

Корреляция

Корреляция между DIVGX и FEQHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и FEQHX

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.67%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и FEQHX

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-10.42%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-7.40%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-5.36%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.29%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и FEQHX

Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.15%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

6.86%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

11.05%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

11.28%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

11.28%

+5.52%