PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVGX с DIVB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DIVGX (Guardian Capital Dividend Growth Fund) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both funds - DIVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Guardian, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Over the past 5 years, DIVGX returned 10.73%/yr vs 12.24%/yr for DIVB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DIVGX charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 16.99%.

DIVGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.42%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.21%
1 год
16.34%
3 года*
16.33%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

DIVB

1 день
-0.11%
1 месяц
1.40%
С начала года
16.99%
6 месяцев
15.80%
1 год
27.40%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVGX и DIVB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		7.93%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
DIVB
iShares Core Dividend ETF		16.99%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%11.63%

Correlation

The correlation between DIVGX and DIVB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.81

The correlation between DIVGX and DIVB shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

iShares Core Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DIVDIVGX с DGRWDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с VOODIVGX с DGRO
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

DIVGX vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGXDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.36

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.31

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.03

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

13.47

-4.00

DIVGX vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и DIVB

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGXDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-36.93%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.82%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-15.45%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-21.08%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.23%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.97%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.04%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и DIVB

Текущая волатильность для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) составляет 2.55%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGXDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.14%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

8.83%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

11.67%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

15.26%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.35%

-1.73%

Сравнение комиссий DIVGX и DIVB

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и DIVB

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%, что больше доходности DIVB в 2.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares Core Dividend ETF		2.27%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		25.12%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVGX and DIVB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (4.14%) compared to DIVGX (2.55%). In terms of maximum drawdown, DIVGX dropped -32.33% vs DIVB's -36.93%.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVGX и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор