PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с DIVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и DIVB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		0.95%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%12.21%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 1.93%.

DIVGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.91%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DGRWDIVGX с DIVDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDF
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Сравнение комиссий DIVGX и DIVB

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.

DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Доходность на риск

DIVGX vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXDIVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.88

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.28

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.10

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

4.74

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.88

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между DIVGX и DIVB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и DIVB

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.86%, что больше доходности DIVB в 2.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.86%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и DIVB

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и DIVB.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-36.93%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.59%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-21.08%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.15%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.07%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.93%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и DIVB

Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.57%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.48%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

15.98%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

15.21%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.48%

-1.67%