Сравнение DIVG с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
DIVG и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIVG и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVG и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.56% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVG показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
DIVG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVG и XRMI
DIVG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
DIVG vs. XRMI — Ранг доходности на риск
DIVG
XRMI
Сравнение DIVG c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVG | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 2.72 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVG | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.26 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между DIVG и XRMI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVG и XRMI
Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.09% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок DIVG и XRMI
Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVG | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -15.31% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -5.02% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.86% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -6.10% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.47% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVG и XRMI
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) имеют волатильность 2.64% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVG | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.68% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 4.51% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 6.88% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 6.99% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 6.99% | +6.43% |