Сравнение DIVG с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
DIVG и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIVG и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVG и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.56% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 4.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVG показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
DIVG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVG и XCLR
DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
DIVG vs. XCLR — Ранг доходности на риск
DIVG
XCLR
Сравнение DIVG c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVG | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.24 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.59 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между DIVG и XCLR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVG и XCLR
Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.09% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DIVG и XCLR
Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -14.63% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -8.29% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -6.45% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.82% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.02% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVG и XCLR
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.64%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.42% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.16% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 10.53% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 10.58% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 10.58% | +2.84% |