PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIVG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%.


DIVG

1 день
1.08%
1 месяц
1.25%
С начала года
13.33%
6 месяцев
13.28%
1 год
22.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и USFR


2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
13.33%11.31%16.60%5.71%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
1.82%4.23%5.47%0.29%

Correlation

The correlation between DIVG and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DIVG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7676
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIVGUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-47.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

13.31

-11.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

201.33

-197.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

779.76

-766.00

DIVG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и USFR

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIVGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-1.36%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-0.02%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-0.15%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.01%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и USFR

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIVGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.09%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

0.19%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

0.27%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

0.40%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

0.78%

+12.40%

Сравнение комиссий DIVG и USFR

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и USFR

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности USFR в 3.90%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
3.06%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


DIVG and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (3.49%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, DIVG leads with 22.10% vs 3.99% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 22.10% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.06% for DIVG.

DIVG is categorized as S&P 500, while USFR is Government Bonds. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор