PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVG с RSPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с RSPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while RSPE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 24.06% vs 25.85% for RSPE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for RSPE.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и RSPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у RSPE с доходностью 15.73%.

DIVG

1 день
1.76%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
13.58%
С начала года
17.65%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPE

1 день
0.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
11.14%
С начала года
15.73%
1 год
25.85%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и RSPE

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		17.65%11.31%16.60%5.71%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		15.73%14.58%10.87%6.49%

Correlation

The correlation between DIVG and RSPE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between DIVG and RSPE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVG и RSPE

Секторы
DIVG
RSPE

Финансовые услуги

27.5%
15.0%

Потребительский защитный сектор

14.4%
7.3%

Коммунальные услуги

13.1%
2.5%

Недвижимость

12.0%
6.9%

Технологии

10.9%
21.6%

Энергетика

7.5%

-

Сырьевые материалы

5.5%
4.5%

Здравоохранение

5.2%
12.9%

Промышленность

4.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.3%

Финансовые услуги

DIVG
27.5%
RSPE
15.0%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.4%
RSPE
7.3%

Коммунальные услуги

DIVG
13.1%
RSPE
2.5%

Недвижимость

DIVG
12.0%
RSPE
6.9%

Технологии

DIVG
10.9%
RSPE
21.6%

Энергетика

DIVG
7.5%
RSPE

-

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
RSPE
4.5%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
RSPE
12.9%

Промышленность

DIVG
4.2%
RSPE
15.4%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
RSPE
3.6%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
RSPE
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMO
Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с RSPRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с EUSARSPE с SCHD

Доходность на риск

DIVG vs. RSPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c RSPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGRSPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.04

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.91

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.90

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

11.49

+3.52

DIVG vs. RSPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и RSPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и RSPE

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки RSPE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и RSPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGRSPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-22.93%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-8.95%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.92%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.26%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и RSPE

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что DIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGRSPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.92%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.44%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

12.71%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

16.66%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

16.66%

-3.51%

Сравнение комиссий DIVG и RSPE

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSPE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и RSPE

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности RSPE в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.95%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.45%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and RSPE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (3.74%) compared to RSPE (2.92%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs RSPE's -22.93%.

On 1-year performance, RSPE leads with 25.85% vs 24.06% for DIVG. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSPE has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPE has performed better with a 25.85% return vs 24.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.45% for RSPE.

DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.20% for RSPE.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и RSPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор