PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVG с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

DIVG и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVG и DIVO

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		6.56%11.31%16.60%5.71%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

DIVG

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
13.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с VOODIVG с SPMODIVG с SPHDDIVG с QQQ
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий DIVG и DIVO

DIVG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Доходность на риск

DIVG vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.36

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.99

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.92

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

9.07

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.36

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.83

+0.50

Корреляция

Корреляция между DIVG и DIVO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и DIVO

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.09%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок DIVG и DIVO

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-30.04%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-9.21%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.96%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.62%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.95%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и DIVO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.64%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.58%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.01%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

13.13%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

11.93%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

14.93%

-1.51%