PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с DIVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 20.94% vs 29.81% for DIVB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.35%.

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и DIVB

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%16.60%5.71%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%6.72%

Correlation

The correlation between DIVG and DIVB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between DIVG and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

DIVG vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGDIVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.65

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.73

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

4.39

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

14.95

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.65

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.76

+0.63

Просадки

Сравнение просадок DIVG и DIVB

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-36.93%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.82%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.56%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.99%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.00%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и DIVB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.53%, в то время как у iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.34%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

8.44%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

11.33%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

15.23%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

18.38%

-5.19%

Сравнение комиссий DIVG и DIVB

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и DIVB

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DIVB в 2.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and DIVB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (3.34%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs DIVB's -36.93%.

On 1-year performance, DIVB leads with 29.81% vs 20.94% for DIVG. On fees, DIVB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 29.81% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.19% for DIVB.

DIVG is categorized as S&P 500, while DIVB is Large Cap Blend Equities. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.25% for DIVB.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор