PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с JDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с JDIV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVD returned 24.88% vs 12.90% for JDIV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for JDIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и JDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у JDIV с доходностью 3.80%.

DIVD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.77%
6 месяцев
13.62%
1 год
24.88%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDIV

1 день
-2.40%
1 месяц
-2.15%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.68%
1 год
12.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и JDIV

2026 (YTD)20252024
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		11.77%26.18%-7.45%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		3.80%18.98%-5.27%

Correlation

The correlation between DIVD and JDIV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between DIVD and JDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVD и JDIV

Секторы
DIVD
JDIV

Здравоохранение

19.3%
10.2%

Финансовые услуги

17.2%
15.9%

Потребительский защитный сектор

15.1%
2.1%

Промышленность

14.9%
6.4%

Энергетика

9.4%
4.5%

Технологии

8.8%
23.1%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.7%

Недвижимость

1.2%
1.5%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Здравоохранение

DIVD
19.3%
JDIV
10.2%

Финансовые услуги

DIVD
17.2%
JDIV
15.9%

Потребительский защитный сектор

DIVD
15.1%
JDIV
2.1%

Промышленность

DIVD
14.9%
JDIV
6.4%

Энергетика

DIVD
9.4%
JDIV
4.5%

Технологии

DIVD
8.8%
JDIV
23.1%

Сырьевые материалы

DIVD
6.0%
JDIV
1.8%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.7%
JDIV
7.8%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.4%
JDIV
6.7%

Недвижимость

DIVD
1.2%
JDIV
1.5%

Коммунальные услуги

DIVD

-

JDIV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с DIVOJDIV с FDVVJDIV с HDV

Доходность на риск

DIVD vs. JDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c JDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDJDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.08

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.58

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.40

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

5.51

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. JDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа JDIV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и JDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDJDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.08

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.69

+0.83

Просадки

Сравнение просадок DIVD и JDIV

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, примерно равная максимальной просадке JDIV в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и JDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDJDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-13.34%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-9.28%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.68%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.01%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.34%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и JDIV

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.77%, в то время как у JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDJDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.95%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.76%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

11.95%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.19%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

14.19%

-0.93%

Сравнение комиссий DIVD и JDIV

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JDIV в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и JDIV

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности JDIV в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.11%2.15%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and JDIV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDIV has higher volatility (3.95%) compared to DIVD (2.77%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs JDIV's -13.34%.

On 1-year performance, DIVD leads with 24.88% vs 12.90% for JDIV. On fees, JDIV is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVD has performed better with a 24.88% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDIV is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.11% for JDIV.

They also come from different issuers: Altrius and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.47% for JDIV.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и JDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор