Сравнение DIVD с AVTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM).
DIVD и AVTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. AVTM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 30 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и AVTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и AVTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 0.10% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | -4.95% |
Доходность по периодам
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVTM
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и AVTM
DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.
Доходность на риск
DIVD vs. AVTM — Ранг доходности на риск
DIVD
AVTM
Сравнение DIVD c AVTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | AVTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | -1.48 | +2.97 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и AVTM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и AVTM
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности AVTM в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и AVTM
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и AVTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -9.21% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.71% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.37% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и AVTM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.39% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.39% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.39% | -5.03% |