PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с AVGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

DIVD и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVD и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и AVGV

2026 (YTD)202520242023
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%10.13%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий DIVD и AVGV

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

DIVD vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.76

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.41

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.40

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

11.39

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между DIVD и AVGV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и AVGV

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности AVGV в 2.07%

TTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и AVGV

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVDAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-17.03%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-13.09%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.95%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.39%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.76%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и AVGV

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVDAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.49%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

10.17%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.72%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.09%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

15.09%

-1.73%