PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с AVGV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVD returned 24.88% vs 34.56% for AVGV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 14.95%.

DIVD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.77%
6 месяцев
13.62%
1 год
24.88%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.47%
С начала года
14.95%
6 месяцев
16.14%
1 год
34.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и AVGV

2026 (YTD)202520242023
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		11.77%26.18%2.52%10.13%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		14.95%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between DIVD and AVGV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between DIVD and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVD и AVGV

Секторы
DIVD
AVGV

Здравоохранение

19.3%
4.5%

Финансовые услуги

17.2%
21.6%

Потребительский защитный сектор

15.1%
5.5%

Промышленность

14.9%
16.1%

Энергетика

9.4%
13.6%

Технологии

8.8%
10.5%

Сырьевые материалы

6.0%
7.3%

Потребительский циклический сектор

4.7%
14.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.9%

Недвижимость

1.2%
0.8%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Здравоохранение

DIVD
19.3%
AVGV
4.5%

Финансовые услуги

DIVD
17.2%
AVGV
21.6%

Потребительский защитный сектор

DIVD
15.1%
AVGV
5.5%

Промышленность

DIVD
14.9%
AVGV
16.1%

Энергетика

DIVD
9.4%
AVGV
13.6%

Технологии

DIVD
8.8%
AVGV
10.5%

Сырьевые материалы

DIVD
6.0%
AVGV
7.3%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.7%
AVGV
14.5%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.4%
AVGV
4.9%

Недвижимость

DIVD
1.2%
AVGV
0.8%

Коммунальные услуги

DIVD

-

AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

DIVD vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.64

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.63

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.28

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

16.73

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.40

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DIVD и AVGV

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-17.03%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-8.12%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.21%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.29%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.07%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и AVGV

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.77%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.97%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.11%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

13.13%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

15.01%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

15.01%

-1.75%

Сравнение комиссий DIVD и AVGV

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и AVGV

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AVGV в 1.92%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.92%1.98%2.32%1.14%0.00%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and AVGV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.97%) compared to DIVD (2.77%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 34.56% vs 24.88% for DIVD. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 34.56% return vs 24.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.92% for AVGV.

They also come from different issuers: Altrius and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор