Сравнение DIVB с UDIV
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 13.46%/yr vs 14.48%/yr for UDIV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и UDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью 17.30%.
DIVB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.65%
UDIV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 14.98%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 12.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.63M | $11.98M | $8.48M | |
| $549.67K | $449.36K | $940.68K |
Сравнение доходности по годам DIVB и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 27.02% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 17.30% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 3.72% |
Correlation
The correlation between DIVB and UDIV is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between DIVB and UDIV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. UDIV — Ранг доходности на риск
DIVB
UDIV
Сравнение DIVB c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.38 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 3.33 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.97 | 13.66 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и UDIV
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, примерно равная максимальной просадке UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и UDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -35.21% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -8.44% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -19.19% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -23.18% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.35% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.59% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.05% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и UDIV
iShares Core Dividend ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.45% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 10.48% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 13.06% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.69% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 16.19% | +2.15% |
Сравнение комиссий DIVB и UDIV
DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и UDIV
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности UDIV в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.09% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.44% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and UDIV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (5.18%) compared to UDIV (4.45%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs UDIV's -35.21%.
On 5-year performance, UDIV leads with 14.48% vs 13.46% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.48% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for UDIV.
DIVB has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.44% for UDIV.
DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.06% for UDIV.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и UDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор