PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с UDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVB (iShares Core Dividend ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.39%/yr vs 13.95%/yr for UDIV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend ETF (DIVB) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью 12.46%.

DIVB

1 день
1.02%
1 месяц
1.64%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.48%
1 год
27.72%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

UDIV

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.77%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares Core Dividend ETF		17.14%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		12.46%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%3.72%

Correlation

The correlation between DIVB and UDIV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between DIVB and UDIV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

DIVB vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVBUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.30

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.08

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.42

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

15.00

-1.35

DIVB vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVB и UDIV

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, примерно равная максимальной просадке UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-35.21%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.44%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-19.19%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-23.18%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-2.88%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.63%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.92%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и UDIV

Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 4.61%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.96%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.91%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

12.60%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.62%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.30%

+2.06%

Сравнение комиссий DIVB и UDIV

DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и UDIV

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности UDIV в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVB
iShares Core Dividend ETF		2.27%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.12%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DIVB and UDIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (4.96%) compared to DIVB (4.61%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs UDIV's -35.21%.

On 5-year performance, UDIV leads with 13.95% vs 12.39% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 13.95% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for UDIV.

DIVB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.12% for UDIV.

DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.06% for UDIV.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор