PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVB с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

DIVB и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVB и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%19.00%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с BLCR

Сравнение комиссий DIVB и QMAR

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Доходность на риск

DIVB vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.44

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.29

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.11

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

14.64

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.44

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Корреляция

Корреляция между DIVB и QMAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и QMAR

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и QMAR

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVBQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-19.83%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-9.23%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-19.83%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-0.32%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.39%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.33%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и QMAR

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 3.57% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVBQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.53%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

4.65%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

13.26%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

14.04%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

14.02%

+4.46%