PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVB с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

DIVB и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVB и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%1.53%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий DIVB и PSMD

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Доходность на риск

DIVB vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.10

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.69

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.52

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

8.55

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.03

-0.36

Корреляция

Корреляция между DIVB и PSMD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и PSMD

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и PSMD

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVBPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-11.96%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-7.51%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-11.96%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-2.70%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.71%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.33%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и PSMD

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVBPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.09%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

4.40%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

10.09%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

8.60%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

8.56%

+9.92%