Сравнение DIVB с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVB и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVB и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.14% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -6.64% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью -6.64%.
DIVB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
FCGSX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 21.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVB и FCGSX
DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIVB vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
DIVB
FCGSX
Сравнение DIVB c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVB | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.02 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.25 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 10.23 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVB | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.40 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DIVB и FCGSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и FCGSX
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.51% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 11.22% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и FCGSX
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, примерно равная максимальной просадке FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVB | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -38.77% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -13.10% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -38.77% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -10.42% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.05% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.88% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и FCGSX
Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVB | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 6.66% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 13.74% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 23.80% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 23.62% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 23.15% | -4.66% |