PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVB с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

DIVB и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%22.12%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий DIVB и DJUN

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Доходность на риск

DIVB vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.22

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.85

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.53

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

8.47

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.97

-0.30

Корреляция

Корреляция между DIVB и DJUN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и DJUN

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и DJUN

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVBDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-11.96%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-7.33%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-11.96%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-1.18%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.64%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.33%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и DJUN

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVBDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.86%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

3.79%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

10.23%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

8.50%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

8.16%

+10.32%