Сравнение DIVB с DFND
DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.19%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DIVB charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DIVB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам DIVB и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 17.35% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | -19.59% | 14.80% | 16.12% | 19.53% | -1.83% | 4.51% |
Correlation
The correlation between DIVB and DFND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between DIVB and DFND has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. DFND — Ранг доходности на риск
DIVB
DFND
Сравнение DIVB c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVB | DFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 0.07 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 0.13 | +14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVB | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.02 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.21 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и DFND
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -22.65% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -3.44% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -12.56% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -22.65% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.69% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -5.70% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.70% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и DFND
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 0.00% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 6.16% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 10.92% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 22.46% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 19.09% | -0.71% |
Сравнение комиссий DIVB и DFND
DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и DFND
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DFND в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.19% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and DFND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (3.34%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs DFND's -22.65%.
On 5-year performance, DIVB leads with 12.19% vs 4.54% for DFND. On fees, DIVB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.19% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DIVB has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.62% for DFND.
DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: iShares and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 1.50% for DFND.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор