Сравнение DIV с XLRE
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.30%/yr vs 7.15%/yr for XLRE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности DIV и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 4.30% против 7.15% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 4.30%
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам DIV и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 14.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Correlation
The correlation between DIV and XLRE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between DIV and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIV vs. XLRE — Ранг доходности на риск
DIV
XLRE
Сравнение DIV c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIV | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.34 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 3.69 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIV и XLRE
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIV | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -38.83% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -8.33% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.33% | -16.74% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -34.12% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -38.83% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -9.58% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.03% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и XLRE
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIV | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.81% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 10.20% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 13.83% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 19.10% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 20.42% | -2.44% |
Сравнение комиссий DIV и XLRE
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и XLRE
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности XLRE в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.61% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
DIV and XLRE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (4.81%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs XLRE's -38.83%.
On 10-year performance, XLRE leads with 7.15% vs 4.30% for DIV. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLRE has performed better with a 7.15% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.
DIV has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 3.08% for XLRE.
DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while XLRE is REIT. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.13% for XLRE.
DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIV и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор