Сравнение DIV с MTGP
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while MTGP is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by WisdomTree. DIV is passively managed, while MTGP is actively managed. Over the past 5 years, DIV returned 5.02%/yr vs 0.29%/yr for MTGP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIV и MTGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у MTGP с доходностью 0.21%.
DIV
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 3.95%
MTGP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIV и MTGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 11.63% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 3.39% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.21% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -11.29% | -0.64% | 4.91% | 0.05% |
Correlation
The correlation between DIV and MTGP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between DIV and MTGP shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIV vs. MTGP — Ранг доходности на риск
DIV
MTGP
Сравнение DIV c MTGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | MTGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.39 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.36 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.18 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DIV и MTGP
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки MTGP в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и MTGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIV | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -16.63% | -36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -2.53% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.33% | -6.46% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -16.63% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.53% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -5.11% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.95% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и MTGP
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIV | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.30% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 3.09% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 4.78% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 5.79% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 5.25% | +12.73% |
Сравнение комиссий DIV и MTGP
И DIV, и MTGP имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и MTGP
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности MTGP в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 7.36% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.32% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIV and MTGP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIV has higher volatility (3.18%) compared to MTGP (1.30%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs MTGP's -16.63%.
On 5-year performance, DIV leads with 5.02% vs 0.29% for MTGP. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, MTGP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIV has performed better with a 5.02% return vs 0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIV and MTGP have the same expense ratio: 0.45% per year.
DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 4.32% for MTGP.
DIV is categorized as Dividend, while MTGP is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree.
DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIV и MTGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор