Сравнение DIV с FDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV).
DIV и FDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIV и FDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и FDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.31% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.78% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у FDIV с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции DIV превзошли акции FDIV по среднегодовой доходности: 4.04% против -1.89% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.04%
FDIV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и FDIV
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDIV в 0.35%.
Доходность на риск
DIV vs. FDIV — Ранг доходности на риск
DIV
FDIV
Сравнение DIV c FDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | FDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.15 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.36 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.25 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 0.88 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.15 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.40 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.09 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DIV и FDIV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и FDIV
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности FDIV в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.78% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и FDIV
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки FDIV в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и FDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -47.90% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.03% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -47.90% | +26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -47.90% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -38.97% | +35.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -10.75% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.74% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и FDIV
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.19%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.73% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 8.31% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 17.42% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 20.69% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.58% | +0.38% |