Сравнение DIV с FDIV
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk. DIV is passively managed, while FDIV is actively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.14%/yr vs -1.87%/yr for FDIV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for FDIV.
Доходность
Сравнение доходности DIV и FDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у FDIV с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции DIV превзошли акции FDIV по среднегодовой доходности: 4.14% против -1.87% соответственно.
DIV
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 4.14%
FDIV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- -11.28%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- -1.87%
Сравнение доходности по годам DIV и FDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 13.39% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 3.41% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
Correlation
The correlation between DIV and FDIV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between DIV and FDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIV vs. FDIV — Ранг доходности на риск
DIV
FDIV
Сравнение DIV c FDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIV | FDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.28 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 3.34 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIV и FDIV
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки FDIV в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и FDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIV | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -47.90% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -8.01% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.33% | -45.64% | +33.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -47.90% | +26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -47.90% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -36.39% | +34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -11.25% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.07% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и FDIV
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIV | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.37% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 8.83% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 12.80% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 20.85% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 17.56% | +0.44% |
Сравнение комиссий DIV и FDIV
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDIV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и FDIV
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности FDIV в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.77% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.81% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
DIV and FDIV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIV has higher volatility (3.68%) compared to FDIV (3.37%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs FDIV's -47.90%.
On 10-year performance, DIV leads with 4.14% vs -1.87% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIV has performed better with a 4.14% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.
DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 2.81% for FDIV.
DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while FDIV is Dividend. They also come from different issuers: Global X and MarketDesk. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.35% for FDIV.
DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIV и FDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор