PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIV с FDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIV и FDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIV и FDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
10.31%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
-0.78%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у FDIV с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции DIV превзошли акции FDIV по среднегодовой доходности: 4.04% против -1.89% соответственно.


DIV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.15%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.64%
1 год
7.74%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.97%
10 лет*
4.04%

FDIV

1 день
1.18%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.60%
3 года*
-12.50%
5 лет*
-8.22%
10 лет*
-1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend U.S. ETF

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Сравнение комиссий DIV и FDIV

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDIV в 0.35%.


Доходность на риск

DIV vs. FDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIV
Ранг доходности на риск DIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 2828
Ранг коэф-та Мартина

FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c FDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVFDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.15

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.36

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.25

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

0.88

+1.24

DIV vs. FDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FDIV равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и FDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVFDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.15

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.40

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.09

+0.36

Корреляция

Корреляция между DIV и FDIV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и FDIV

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности FDIV в 2.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.78%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
2.93%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%

Просадки

Сравнение просадок DIV и FDIV

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки FDIV в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и FDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVFDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-47.90%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-13.03%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-47.90%

+26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-47.90%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-38.97%

+35.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-10.75%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.74%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и FDIV

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.19%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVFDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.73%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

8.31%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

17.42%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

20.69%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.58%

+0.38%