PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с CNEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. DIV is passively managed, while CNEQ is actively managed. Over the past year, DIV returned 15.53% vs 42.94% for CNEQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DIV charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for CNEQ.

Доходность

Сравнение доходности DIV и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью 16.40%.

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%

CNEQ

1 день
-2.41%
1 месяц
0.00%
С начала года
16.40%
6 месяцев
14.18%
1 год
42.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и CNEQ

2026 (YTD)20252024
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%9.56%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		16.40%33.61%29.82%

Correlation

The correlation between DIV and CNEQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.07

The correlation between DIV and CNEQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и CNEQ

Секторы
DIV
CNEQ

Энергетика

23.2%

-

Недвижимость

20.1%

-

Промышленность

11.9%
6.1%

Коммунальные услуги

11.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Коммуникационные услуги

6.5%
16.8%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Финансовые услуги

3.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
14.1%

Здравоохранение

3.4%
4.3%

Технологии

-

47.4%

Энергетика

DIV
23.2%
CNEQ

-

Недвижимость

DIV
20.1%
CNEQ

-

Промышленность

DIV
11.9%
CNEQ
6.1%

Коммунальные услуги

DIV
11.7%
CNEQ
6.6%

Потребительский защитный сектор

DIV
10.8%
CNEQ

-

Коммуникационные услуги

DIV
6.5%
CNEQ
16.8%

Сырьевые материалы

DIV
4.3%
CNEQ

-

Финансовые услуги

DIV
3.8%
CNEQ
1.6%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.7%
CNEQ
14.1%

Здравоохранение

DIV
3.4%
CNEQ
4.3%

Технологии

DIV

-

CNEQ
47.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с ONEQCNEQ с FDGCNEQ с SPMOCNEQ с TOPTCNEQ с SMH

Доходность на риск

DIV vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVCNEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.79

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.36

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.24

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

6.94

+1.16

DIV vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNEQ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и CNEQ

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и CNEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVCNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-27.58%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-19.30%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-4.33%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.86%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.21%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и CNEQ

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.68%, в то время как у Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVCNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

9.79%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

18.75%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

24.08%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

27.00%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

27.00%

-9.00%

Сравнение комиссий DIV и CNEQ

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CNEQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и CNEQ

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности CNEQ в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.45%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%

Часто задаваемые вопросы

DIV and CNEQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (9.79%) compared to DIV (3.68%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs CNEQ's -27.58%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 42.94% vs 15.53% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 42.94% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for CNEQ.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 0.45% for CNEQ.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while CNEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and Alger. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.55% for CNEQ.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и CNEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор