PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с AMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. DIV is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, DIV returned 14.38% vs 240.44% for AMDY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DIV charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности DIV и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

AMDY

1 день
3.39%
1 месяц
46.76%
С начала года
110.49%
6 месяцев
111.80%
1 год
240.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и AMDY

2026 (YTD)202520242023
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%6.18%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		110.49%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between DIV and AMDY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

DIV vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
4.53

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
4.54

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.64

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

8.77

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

19.77

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

4.53

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.25

-0.98

Просадки

Сравнение просадок DIV и AMDY

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, примерно равная максимальной просадке AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-53.92%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-27.59%

+22.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-18.02%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

12.22%

-10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и AMDY

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

20.81%

-17.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

39.99%

-32.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

53.40%

-43.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

46.01%

-32.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

46.01%

-28.03%

Сравнение комиссий DIV и AMDY

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и AMDY

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности AMDY в 54.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		54.91%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%

Часто задаваемые вопросы

DIV and AMDY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.81%) compared to DIV (3.18%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 14.38% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 14.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 7.36% for DIV.

DIV is categorized as Dividend, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.99% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор