PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DITEX с PEOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DITEX с PEOPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DITEX (BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund) and PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - DITEX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon, while PEOPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DITEX returned 1.94%/yr vs 14.99%/yr for PEOPX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DITEX charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for PEOPX.

Доходность

Сравнение доходности DITEX и PEOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DITEX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у PEOPX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции DITEX уступали акциям PEOPX по среднегодовой доходности: 1.94% против 14.99% соответственно.

DITEX

1 день
0.16%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.55%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.94%

PEOPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.42%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.76%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DITEX и PEOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DITEX
BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund		1.15%5.56%1.21%5.35%-7.61%0.43%4.29%7.35%0.78%4.40%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		11.50%17.33%24.50%25.78%-18.67%28.25%17.83%30.96%-6.01%21.26%

Correlation

The correlation between DITEX and PEOPX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

-0.01

The correlation between DITEX and PEOPX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund

BNY Mellon S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с DITEX:
DITEX с DREVXDITEX с DNLAXDITEX с DISSXDITEX с DAGVXDITEX с MIYDITEX с ATOIXDITEX с DNYMX
Часто сравнивают с PEOPX:
PEOPX с PRNHXPEOPX с DSPIXPEOPX с MEIAXPEOPX с SPYPEOPX с VOOPEOPX с GRISXPEOPX с PRDGX

Доходность на риск

DITEX vs. PEOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DITEX
Ранг доходности на риск DITEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DITEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DITEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DITEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DITEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DITEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PEOPX
Ранг доходности на риск PEOPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DITEX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DITEXPEOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.47

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
3.36

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.45

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.26

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

15.20

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DITEX vs. PEOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DITEX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEOPX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DITEX и PEOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DITEXPEOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.47

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.49

+0.67

Просадки

Сравнение просадок DITEX и PEOPX

Максимальная просадка DITEX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки PEOPX в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DITEX и PEOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DITEXPEOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-57.45%

+45.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-8.97%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-18.80%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-24.79%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.99%

-33.85%

+21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-10.51%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.92%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DITEX и PEOPX

Текущая волатильность для BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) составляет 0.90%, в то время как у BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DITEXPEOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.83%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

8.97%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

11.86%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

16.91%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

17.97%

-14.58%

Сравнение комиссий DITEX и PEOPX

DITEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PEOPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DITEX и PEOPX

Дивидендная доходность DITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности PEOPX в 9.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DITEX
BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund		2.91%3.46%2.86%2.38%2.11%2.03%2.51%3.38%3.47%2.99%3.69%3.32%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		9.28%10.35%10.38%7.35%11.78%12.89%11.94%14.37%14.75%9.21%10.90%7.81%

Часто задаваемые вопросы

DITEX and PEOPX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEOPX has higher volatility (2.83%) compared to DITEX (0.90%). In terms of maximum drawdown, DITEX dropped -12.03% vs PEOPX's -57.45%.

DITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DITEX и PEOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор