PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DITEX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DITEX с DREVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DITEX (BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund) and DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) are both mutual funds - DITEX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon, while DREVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DITEX returned 1.94%/yr vs 15.88%/yr for DREVX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DITEX charges 0.72%/yr vs 0.70%/yr for DREVX.

Доходность

Сравнение доходности DITEX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DITEX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у DREVX с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции DITEX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 1.94% против 15.88% соответственно.

DITEX

1 день
0.16%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.55%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.94%

DREVX

1 день
0.24%
1 месяц
4.10%
С начала года
7.62%
6 месяцев
8.48%
1 год
23.31%
3 года*
22.14%
5 лет*
14.90%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DITEX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DITEX
BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund		1.15%5.56%1.21%5.35%-7.61%0.43%4.29%7.35%0.78%4.40%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		7.62%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Correlation

The correlation between DITEX and DREVX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1983 г.

0.02

The correlation between DITEX and DREVX shifts across timeframes, from -0.00 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с DITEX:
DITEX с DNLAXDITEX с DISSXDITEX с DAGVXDITEX с MIYDITEX с ATOIXDITEX с DNYMXDITEX с DTGRX
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с TLLIXDREVX с AWYIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX

Доходность на риск

DITEX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DITEX
Ранг доходности на риск DITEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DITEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DITEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DITEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DITEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DITEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DITEX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DITEXDREVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.80

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
2.49

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.32

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.10

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

8.84

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DITEX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DITEX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа DREVX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DITEX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DITEXDREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.80

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.38

+0.78

Просадки

Сравнение просадок DITEX и DREVX

Максимальная просадка DITEX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DITEX и DREVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DITEXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-54.68%

+42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-11.41%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-22.52%

+18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-24.69%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.99%

-32.25%

+20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-13.01%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.70%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DITEX и DREVX

Текущая волатильность для BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) составляет 0.90%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что DITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DITEXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.08%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

10.08%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

13.33%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

18.67%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

18.94%

-15.55%

Сравнение комиссий DITEX и DREVX

DITEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DITEX и DREVX

Дивидендная доходность DITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DREVX в 9.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DITEX
BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund		2.91%3.46%2.86%2.38%2.11%2.03%2.51%3.38%3.47%2.99%3.69%3.32%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		9.83%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%

Часто задаваемые вопросы

DITEX and DREVX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREVX has higher volatility (3.08%) compared to DITEX (0.90%). In terms of maximum drawdown, DITEX dropped -12.03% vs DREVX's -54.68%.

DITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DITEX и DREVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор