Сравнение DIT с DIA
DIT (AMCON Distributing Company) is a stock, while DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 10 years, DIT returned 5.46%/yr vs 13.33%/yr for DIA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIT и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIT показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции DIT уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 5.46% против 13.33% соответственно.
DIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- -13.20%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 5.46%
DIA
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам DIT и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIT AMCON Distributing Company | 10.09% | -12.81% | -33.74% | 8.14% | -6.44% | 73.39% | 74.59% | -26.99% | 3.13% | -14.29% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.03% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Correlation
The correlation between DIT and DIA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIT vs. DIA — Ранг доходности на риск
DIT
DIA
Сравнение DIT c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMCON Distributing Company (DIT) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIT | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.41 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 9.34 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.93 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.76 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DIT и DIA
Максимальная просадка DIT за все время составила -82.64%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIT и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.64% | -51.87% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -9.76% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.52% | -15.95% | -43.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.52% | -20.76% | -38.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.52% | -36.70% | -22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | 0.00% | -48.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.16% | -7.14% | -25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.52% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIT и DIA
AMCON Distributing Company (DIT) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что DIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 3.28% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 9.41% | +15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 12.20% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.90% | 14.80% | +41.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 17.54% | +32.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIT и DIA
Дивидендная доходность DIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DIA в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.36% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
DIT AMCON Distributing Company | 0.82% | 0.90% | 1.00% | 0.37% | 3.16% | 2.87% | 5.04% | 1.39% | 1.00% | 1.02% | 0.87% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
DIT and DIA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIT has higher volatility (10.22%) compared to DIA (3.28%). In terms of maximum drawdown, DIT dropped -82.64% vs DIA's -51.87%.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIT и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор