Сравнение DIT с JFB
DIT (AMCON Distributing Company) and JFB (JFB Construction Holdings) are both stocks. DIT operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while JFB operates in Real Estate - Development (Real Estate). Over the past year, DIT returned 13.32% vs 116.70% for JFB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIT и JFB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIT показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у JFB с доходностью -20.11%.
DIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- -13.20%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 5.46%
JFB
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -33.64%
- 1 год
- 116.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIT и JFB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIT AMCON Distributing Company | 10.09% | -17.02% |
JFB JFB Construction Holdings | -20.11% | 317.71% |
Correlation
The correlation between DIT and JFB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
DIT:
$75.46M
JFB:
$99.10M
DIT:
$0.62
JFB:
-$0.29
DIT:
0.02
JFB:
4.36
DIT:
0.67
JFB:
2.62
DIT:
$2.63B
JFB:
$24.64M
DIT:
$187.33M
JFB:
$3.15M
DIT:
$21.25M
JFB:
-$5.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIT vs. JFB — Ранг доходности на риск
DIT
JFB
Сравнение DIT c JFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMCON Distributing Company (DIT) и JFB Construction Holdings (JFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIT | JFB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 3.17 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIT | JFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.14 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок DIT и JFB
Максимальная просадка DIT за все время составила -82.64%, что больше максимальной просадки JFB в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIT и JFB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIT | JFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.64% | -69.44% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -69.44% | +53.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -65.21% | +16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.16% | -24.61% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 36.90% | -29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIT и JFB
Текущая волатильность для AMCON Distributing Company (DIT) составляет 10.22%, в то время как у JFB Construction Holdings (JFB) волатильность равна 23.67%. Это указывает на то, что DIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIT | JFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 23.67% | -13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 102.40% | -77.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 153.16% | -115.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.90% | 144.07% | -88.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 144.07% | -94.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIT и JFB
Дивидендная доходность DIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как JFB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIT AMCON Distributing Company | 0.82% | 0.90% | 1.00% | 0.37% | 3.16% | 2.87% | 5.04% | 1.39% | 1.00% | 1.02% | 0.87% | 0.90% |
JFB JFB Construction Holdings | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIT и JFB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMCON Distributing Company и JFB Construction Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DIT and JFB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFB has higher volatility (23.67%) compared to DIT (10.22%). In terms of maximum drawdown, DIT dropped -82.64% vs JFB's -69.44%.
JFB currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIT и JFB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор