Сравнение DIT с JFB
DIT (AMCON Distributing Company) and JFB (JFB Construction Holdings) are both stocks. DIT operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while JFB operates in Real Estate - Development (Real Estate). Over the past year, DIT returned -11.30% vs 22.53% for JFB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIT и JFB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIT показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у JFB с доходностью -38.99%.
DIT
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -5.70%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- -22.52%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 2.94%
JFB
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- -13.06%
- 6 месяцев
- -56.59%
- С начала года
- -38.99%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIT и JFB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIT AMCON Distributing Company | -6.99% | -16.39% |
JFB JFB Construction Holdings | -38.99% | 304.99% |
Correlation
The correlation between DIT and JFB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
DIT:
$66.86M
JFB:
$68.49M
DIT:
$0.59
JFB:
-$0.29
DIT:
0.02
JFB:
3.31
DIT:
0.57
JFB:
2.00
DIT:
$2.63B
JFB:
$24.64M
DIT:
$187.33M
JFB:
$3.15M
DIT:
$21.25M
JFB:
-$5.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIT vs. JFB — Ранг доходности на риск
DIT
JFB
Сравнение DIT c JFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMCON Distributing Company (DIT) и JFB Construction Holdings (JFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIT | JFB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.31 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.52 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIT и JFB
Максимальная просадка DIT за все время составила -82.64%, что больше максимальной просадки JFB в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIT и JFB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIT | JFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.64% | -73.43% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -73.43% | +44.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.84% | -73.43% | +16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.88% | -28.33% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 43.61% | -33.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIT и JFB
Текущая волатильность для AMCON Distributing Company (DIT) составляет 18.13%, в то время как у JFB Construction Holdings (JFB) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что DIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIT | JFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 22.04% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 98.00% | -67.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 152.47% | -113.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.05% | 139.38% | -83.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.42% | 139.38% | -88.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIT и JFB
Дивидендная доходность DIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как JFB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIT AMCON Distributing Company | 0.97% | 0.90% | 1.00% | 0.37% | 3.16% | 2.87% | 5.04% | 1.39% | 1.00% | 1.02% | 0.87% | 0.90% |
JFB JFB Construction Holdings | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIT и JFB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMCON Distributing Company и JFB Construction Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DIT and JFB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFB has higher volatility (22.04%) compared to DIT (18.13%). In terms of maximum drawdown, DIT dropped -82.64% vs JFB's -73.43%.
JFB currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIT и JFB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор