Сравнение DISV с ASCI
DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISV charges 0.42%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности DISV и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISV показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у ASCI с доходностью 7.39%.
DISV
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISV и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 10.83% | 6.61% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
Correlation
The correlation between DISV and ASCI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISV vs. ASCI — Ранг доходности на риск
DISV
ASCI
Сравнение DISV c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISV | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISV | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DISV и ASCI
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISV | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -11.22% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.85% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.39% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISV | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 18.68% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.68% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.68% | -1.32% |
Сравнение комиссий DISV и ASCI
DISV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и ASCI
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности ASCI в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.39% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DISV and ASCI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.75% for ASCI.
They also come from different issuers: Dimensional and abrdn. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для DISV и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор