Сравнение DISSX с PGROX
DISSX (BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund) and PGROX (BNY Mellon Worldwide Growth Fund) are both mutual funds - DISSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while PGROX is a Global Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DISSX returned 9.98%/yr vs 12.04%/yr for PGROX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISSX charges 0.50%/yr vs 1.13%/yr for PGROX.
Доходность
Сравнение доходности DISSX и PGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISSX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у PGROX с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям PGROX по среднегодовой доходности: 9.98% против 12.04% соответственно.
DISSX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.98%
PGROX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам DISSX и PGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 15.16% | 5.41% | 6.87% | 14.24% | -16.71% | 26.41% | 10.92% | 22.28% | -8.30% | 12.40% |
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | 2.66% | 13.46% | 7.88% | 22.40% | -17.75% | 23.85% | 24.43% | 34.92% | -8.66% | 27.05% |
Correlation
The correlation between DISSX and PGROX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1997 г. | 0.72 |
The correlation between DISSX and PGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISSX vs. PGROX — Ранг доходности на риск
DISSX
PGROX
Сравнение DISSX c PGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISSX | PGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.08 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 4.26 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISSX | PGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.02 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DISSX и PGROX
Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки PGROX в -47.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и PGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISSX | PGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -47.75% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -11.70% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -23.81% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -26.99% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -30.17% | -14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.61% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -8.46% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.97% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISSX и PGROX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DISSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISSX | PGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.41% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 9.83% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 12.50% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 17.72% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 17.96% | +5.21% |
Сравнение комиссий DISSX и PGROX
DISSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PGROX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISSX и PGROX
Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что меньше доходности PGROX в 17.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 13.39% | 15.42% | 14.79% | 8.20% | 13.87% | 10.72% | 7.61% | 8.35% | 13.18% | 7.40% | 6.49% | 11.30% |
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | 17.29% | 17.72% | 11.89% | 1.88% | 7.61% | 8.12% | 4.05% | 7.44% | 13.96% | 13.45% | 8.19% | 8.46% |
Часто задаваемые вопросы
DISSX and PGROX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISSX has higher volatility (4.46%) compared to PGROX (3.41%). In terms of maximum drawdown, DISSX dropped -58.30% vs PGROX's -47.75%.
DISSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISSX и PGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор