Сравнение DISO с NFXS
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DISO charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности DISO и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.67% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between DISO and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.26 |
The correlation between DISO and NFXS shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. NFXS — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение DISO c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.92 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.22 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и NFXS
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -50.37% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -31.31% | +14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -15.01% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -31.31% | +23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 11.50% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и NFXS
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 11.88% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 27.57% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 34.44% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 34.72% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 34.72% | -13.36% |
Сравнение комиссий DISO и NFXS
DISO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и NFXS
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -9.96% for DISO. On fees, DISO is cheaper at 1.01% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DISO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 2.92% for NFXS.
DISO is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор