Сравнение DISMX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DISMX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISMX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | -1.15% | 27.95% | 1.30% | 11.55% | -25.16% | 9.27% | 16.42% | 16.74% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DISMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
DISMX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 6.65%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISMX и VFSAX
DISMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
DISMX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
DISMX
VFSAX
Сравнение DISMX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISMX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.06 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.63 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.49 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 9.78 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISMX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.06 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DISMX и VFSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISMX и VFSAX
Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 1.99% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISMX и VFSAX
Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISMX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -39.86% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.48% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -33.81% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -9.36% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -9.42% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.92% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISMX и VFSAX
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISMX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.64% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.11% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 14.58% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 14.90% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.03% | -0.72% |