PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISMX с RAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISMX с RAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX).

DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DISMX и RAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISMX и RAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-1.15%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%

Доходность по периодам

С начала года, DISMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у RAIIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям RAIIX по среднегодовой доходности: 6.65% против 7.92% соответственно.

DISMX

1 день
3.32%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
22.46%
3 года*
10.45%
5 лет*
2.14%
10 лет*
6.65%

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с CSGIX
Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXCRXRAIIX с MNDFXRAIIX с MNBAX

Сравнение комиссий DISMX и RAIIX

DISMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии RAIIX в 1.12%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DISMX vs. RAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISMX c RAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISMXRAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.68

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.27

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.11

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

8.42

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISMX vs. RAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISMX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAIIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISMX и RAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISMXRAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между DISMX и RAIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISMX и RAIIX

Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности RAIIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.99%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%

Просадки

Сравнение просадок DISMX и RAIIX

Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке RAIIX в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и RAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISMXRAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-39.87%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.00%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-39.87%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

-39.87%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-9.39%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-11.23%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DISMX и RAIIX

DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеют волатильность 7.15% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISMXRAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.99%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

10.80%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.74%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.83%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.87%

-0.56%