Сравнение DISMX с CVISX
DISMX (DFA International Small Cap Growth Portfolio) and CVISX (Causeway International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DISMX returned 7.39%/yr vs 11.59%/yr for CVISX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DISMX charges 0.53%/yr vs 1.35%/yr for CVISX.
Доходность
Сравнение доходности DISMX и CVISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISMX показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у CVISX с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям CVISX по среднегодовой доходности: 7.39% против 11.59% соответственно.
DISMX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 7.39%
- Всё время*
- 7.78%
CVISX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 19.40%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 11.59%
- Всё время*
- 10.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DISMX и CVISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 9.86% | 27.95% | 1.30% | 11.55% | -25.16% | 9.27% | 16.42% | 25.78% | -17.96% | 34.06% |
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 19.40% | 32.93% | 9.71% | 26.74% | -11.51% | 21.30% | 2.48% | 18.55% | -21.34% | 34.52% |
Correlation
The correlation between DISMX and CVISX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.84 |
The correlation between DISMX and CVISX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISMX vs. CVISX — Ранг доходности на риск
DISMX
CVISX
Сравнение DISMX c CVISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISMX | CVISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.92 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 9.47 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISMX и CVISX
Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и CVISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISMX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -48.50% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.77% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -15.17% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -25.20% | -16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -48.50% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -8.80% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.30% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISMX и CVISX
Текущая волатильность для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) составляет 4.46%, в то время как у Causeway International Small Cap Fund (CVISX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что DISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISMX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.84% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 13.05% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 15.37% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.31% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.77% | -0.57% |
Сравнение комиссий DISMX и CVISX
DISMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CVISX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISMX и CVISX
Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности CVISX в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 13.87% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 1.84% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
DISMX and CVISX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVISX has higher volatility (4.84%) compared to DISMX (4.46%). In terms of maximum drawdown, DISMX dropped -41.53% vs CVISX's -48.50%.
CVISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISMX и CVISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор