PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DINT с DUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с DUSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DINT (Davis Select International ETF) and DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - DINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Davis Advisers, while DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers. Both are actively managed. Over the past 5 years, DINT returned 7.58%/yr vs 12.28%/yr for DUSA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DINT charges 0.65%/yr vs 0.62%/yr for DUSA.

Доходность

Сравнение доходности DINT и DUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у DUSA с доходностью 13.16%.

DINT

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
0.02%
С начала года
2.67%
1 год
14.95%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—

DUSA

1 день
-0.10%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
11.44%
С начала года
13.16%
1 год
27.02%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и DUSA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		2.67%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.06%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		13.16%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-12.08%

Correlation

The correlation between DINT and DUSA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2018 г.

0.69

The correlation between DINT and DUSA shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DINT и DUSA

Секторы
DINT
DUSA

Потребительский циклический сектор

30.5%
13.2%

Технологии

27.1%
8.6%

Финансовые услуги

21.0%
25.2%

Промышленность

6.6%
2.3%

Сырьевые материалы

6.2%
3.0%

Энергетика

4.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.6%

Здравоохранение

2.9%
18.4%

Недвижимость

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
13.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DINT
30.5%
DUSA
13.2%

Технологии

DINT
27.1%
DUSA
8.6%

Финансовые услуги

DINT
21.0%
DUSA
25.2%

Промышленность

DINT
6.6%
DUSA
2.3%

Сырьевые материалы

DINT
6.2%
DUSA
3.0%

Энергетика

DINT
4.9%
DUSA
9.6%

Потребительский защитный сектор

DINT
4.1%
DUSA
6.6%

Здравоохранение

DINT
2.9%
DUSA
18.4%

Недвижимость

DINT
2.5%
DUSA

-

Коммуникационные услуги

DINT
2.1%
DUSA
13.2%

Коммунальные услуги

DINT

-

DUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

Davis Select U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с SPDWDINT с DFIV
Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с SCHKDUSA с BACDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY

Доходность на риск

DINT vs. DUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c DUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DINTDUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.18

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.99

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.58

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

12.50

-9.05

DINT vs. DUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DUSA равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и DUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DINT и DUSA

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки DUSA в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и DUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTDUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-36.71%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-7.59%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-16.82%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-30.48%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.10%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-6.65%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.17%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и DUSA

Davis Select International ETF (DINT) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что DINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTDUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.43%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

8.33%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

12.45%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

18.58%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

19.76%

+3.20%

Сравнение комиссий DINT и DUSA

DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DUSA в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и DUSA

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DUSA в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DINT
Davis Select International ETF		1.62%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.85%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%

Часто задаваемые вопросы

DINT and DUSA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINT has higher volatility (4.67%) compared to DUSA (2.43%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs DUSA's -36.71%.

On 5-year performance, DUSA leads with 12.28% vs 7.58% for DINT. On fees, DUSA is cheaper at 0.62% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSA has performed better with a 12.28% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUSA is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

DINT has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.85% for DUSA.

DINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DUSA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for DINT and 0.62% for DUSA.

DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и DUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор