PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с AVNM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DINT (Davis Select International ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DINT returned 15.51% vs 32.61% for AVNM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DINT charges 0.65%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности DINT и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 12.75%.

DINT

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.48%
1 год
15.51%
3 года*
18.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
—

AVNM

1 день
-2.89%
1 месяц
-0.29%
С начала года
12.75%
6 месяцев
12.64%
1 год
32.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и AVNM

2026 (YTD)202520242023
DINT
Davis Select International ETF		-0.09%32.66%20.56%0.95%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		12.75%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between DINT and AVNM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between DINT and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DINT и AVNM

Секторы
DINT
AVNM

Потребительский циклический сектор

30.5%
9.9%

Технологии

27.1%
15.0%

Финансовые услуги

21.0%
22.5%

Промышленность

6.6%
17.1%

Сырьевые материалы

6.2%
11.4%

Энергетика

4.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.7%

Здравоохранение

2.9%
4.2%

Недвижимость

2.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

DINT
30.5%
AVNM
9.9%

Технологии

DINT
27.1%
AVNM
15.0%

Финансовые услуги

DINT
21.0%
AVNM
22.5%

Промышленность

DINT
6.6%
AVNM
17.1%

Сырьевые материалы

DINT
6.2%
AVNM
11.4%

Энергетика

DINT
4.9%
AVNM
7.7%

Потребительский защитный сектор

DINT
4.1%
AVNM
3.7%

Здравоохранение

DINT
2.9%
AVNM
4.2%

Недвижимость

DINT
2.5%
AVNM
1.5%

Коммуникационные услуги

DINT
2.1%
AVNM
4.4%

Коммунальные услуги

DINT

-

AVNM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMO
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с DFAXAVNM с SCHF

Доходность на риск

DINT vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DINTAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.05

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.72

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.83

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

10.85

-7.07

DINT vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AVNM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DINT и AVNM

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-14.03%

-31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.59%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-2.91%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-2.54%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.01%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и AVNM

Davis Select International ETF (DINT) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеют волатильность 7.19% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.02%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

14.04%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

15.98%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

15.18%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

15.18%

+7.83%

Сравнение комиссий DINT и AVNM

DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и AVNM

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности AVNM в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		3.61%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DINT
Davis Select International ETF		1.67%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%

Часто задаваемые вопросы

DINT and AVNM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINT has higher volatility (7.19%) compared to AVNM (7.02%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVNM leads with 32.61% vs 15.51% for DINT. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 32.61% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

AVNM has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.67% for DINT.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for DINT and 0.31% for AVNM.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор