Сравнение DINE с SVOL
DINE (Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - DINE is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DINE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности DINE и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DINE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DINE и SVOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 1.68% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 4.94% |
Correlation
The correlation between DINE and SVOL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINE vs. SVOL — Ранг доходности на риск
DINE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVOL
Сравнение DINE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DINE | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DINE и SVOL
Максимальная просадка DINE за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINE и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.23% | -33.50% | +32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.14% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -4.74% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DINE и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 19.85% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 22.03% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 21.85% | -17.57% |
Сравнение комиссий DINE и SVOL
DINE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINE и SVOL
Дивидендная доходность DINE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SVOL в 21.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.95% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
DINE and SVOL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 21.95%, compared with 0.20% for DINE.
DINE is categorized as Multistrategy, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.15% for DINE and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для DINE и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор