PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINDX с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINDX с MEGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DINDX (Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both mutual funds - DINDX is a Multisector Bonds fund actively managed by Morgan Stanley, while MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DINDX charges 0.56%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.

Доходность

Сравнение доходности DINDX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DINDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEGIX

1 день
-2.93%
1 месяц
1.19%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-6.77%
1 год
5.68%
3 года*
31.26%
5 лет*
1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINDX и MEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DINDX
Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund		0.00%8.28%6.76%8.49%-7.06%0.01%5.10%9.59%-1.28%6.66%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-4.03%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%

Correlation

The correlation between DINDX and MEGIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с DINDX:
DINDX с MIAQXDINDX с JMSIXDINDX с DGFFXDINDX с PGHYDINDX с ESIIXDINDX с MMGPXDINDX с IIF
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO

Доходность на риск

DINDX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINDX
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINDX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DINDX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DINDXMEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок DINDX и MEGIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINDXMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-14.52%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-23.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DINDX и MEGIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINDXMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

28.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

39.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

34.71%

—

Сравнение комиссий DINDX и MEGIX

DINDX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MEGIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINDX и MEGIX

Ни DINDX, ни MEGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINDX
Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund		2.69%4.69%5.36%4.69%5.82%3.52%2.98%3.43%3.68%3.13%6.24%4.80%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DINDX and MEGIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINDX и MEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор