PortfoliosLab logo
Сравнение DINDX с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DINDX и PGHY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DINDX и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.81%
56.17%
DINDX
PGHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DINDX:

2.95

PGHY:

1.39

Коэф-т Сортино

DINDX:

4.45

PGHY:

2.01

Коэф-т Омега

DINDX:

1.67

PGHY:

1.29

Коэф-т Кальмара

DINDX:

4.98

PGHY:

1.69

Коэф-т Мартина

DINDX:

17.23

PGHY:

9.32

Индекс Язвы

DINDX:

0.49%

PGHY:

0.91%

Дневная вол-ть

DINDX:

2.87%

PGHY:

6.09%

Макс. просадка

DINDX:

-27.28%

PGHY:

-20.50%

Текущая просадка

DINDX:

-0.19%

PGHY:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, DINDX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции DINDX уступали акциям PGHY по среднегодовой доходности: 3.43% против 4.14% соответственно.


DINDX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.90%

1 год

8.69%

5 лет

4.24%

10 лет

3.43%

PGHY

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.65%

5 лет

5.86%

10 лет

4.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DINDX и PGHY

DINDX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.


График комиссии DINDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DINDX: 0.56%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DINDX и PGHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DINDX
Ранг риск-скорректированной доходности DINDX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DINDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DINDX c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DINDX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DINDX: 2.95
PGHY: 1.39
Коэффициент Сортино DINDX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DINDX: 4.45
PGHY: 2.01
Коэффициент Омега DINDX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DINDX: 1.67
PGHY: 1.29
Коэффициент Кальмара DINDX, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DINDX: 4.98
PGHY: 1.69
Коэффициент Мартина DINDX, с текущим значением в 17.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DINDX: 17.23
PGHY: 9.32

Показатель коэффициента Шарпа DINDX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа PGHY равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINDX и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.95
1.39
DINDX
PGHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINDX и PGHY

Дивидендная доходность DINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности PGHY в 7.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DINDX
Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund
5.41%5.45%4.70%5.88%3.59%2.90%3.84%5.22%3.16%3.75%4.82%4.62%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.46%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%

Просадки

Сравнение просадок DINDX и PGHY

Максимальная просадка DINDX за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINDX и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-0.93%
DINDX
PGHY

Волатильность

Сравнение волатильности DINDX и PGHY

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) составляет 1.35%, в то время как у Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35%
3.98%
DINDX
PGHY