PortfoliosLab logo
Сравнение DINDX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DINDX и JMSIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DINDX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.49%
47.94%
DINDX
JMSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DINDX:

2.95

JMSIX:

3.48

Коэф-т Сортино

DINDX:

4.45

JMSIX:

6.59

Коэф-т Омега

DINDX:

1.67

JMSIX:

1.96

Коэф-т Кальмара

DINDX:

4.98

JMSIX:

5.51

Коэф-т Мартина

DINDX:

17.23

JMSIX:

22.93

Индекс Язвы

DINDX:

0.49%

JMSIX:

0.39%

Дневная вол-ть

DINDX:

2.87%

JMSIX:

2.61%

Макс. просадка

DINDX:

-27.28%

JMSIX:

-18.40%

Текущая просадка

DINDX:

-0.19%

JMSIX:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, DINDX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции DINDX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 3.44% против 3.77% соответственно.


DINDX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.90%

1 год

8.69%

5 лет

4.20%

10 лет

3.44%

JMSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

3.08%

1 год

9.01%

5 лет

5.05%

10 лет

3.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DINDX и JMSIX

DINDX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.


График комиссии DINDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DINDX: 0.56%
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMSIX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DINDX и JMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DINDX
Ранг риск-скорректированной доходности DINDX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DINDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DINDX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DINDX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DINDX: 3.05
JMSIX: 3.48
Коэффициент Сортино DINDX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DINDX: 4.61
JMSIX: 6.59
Коэффициент Омега DINDX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DINDX: 1.71
JMSIX: 1.96
Коэффициент Кальмара DINDX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DINDX: 5.10
JMSIX: 5.51
Коэффициент Мартина DINDX, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DINDX: 17.66
JMSIX: 22.93

Показатель коэффициента Шарпа DINDX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINDX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05
3.48
DINDX
JMSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINDX и JMSIX

Дивидендная доходность DINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности JMSIX в 5.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DINDX
Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund
5.41%5.45%4.70%5.88%3.59%2.90%3.84%5.22%3.16%3.75%4.82%4.62%
JMSIX
JPMorgan Income Fund
5.98%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%

Просадки

Сравнение просадок DINDX и JMSIX

Максимальная просадка DINDX за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINDX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-0.47%
DINDX
JMSIX

Волатильность

Сравнение волатильности DINDX и JMSIX

Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что DINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35%
1.18%
DINDX
JMSIX