PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DINDX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DINDX и JMSIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DINDX с JMSIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

DINDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DINDX или JMSIX.

Доходность

Сравнение доходности DINDX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DINDX:

2.78

JMSIX:

3.14

Коэф-т Сортино

DINDX:

3.88

JMSIX:

6.05

Коэф-т Омега

DINDX:

1.58

JMSIX:

1.88

Коэф-т Кальмара

DINDX:

4.32

JMSIX:

5.07

Коэф-т Мартина

DINDX:

14.77

JMSIX:

20.90

Индекс Язвы

DINDX:

0.50%

JMSIX:

0.40%

Дневная вол-ть

DINDX:

2.82%

JMSIX:

2.59%

Макс. просадка

DINDX:

-27.27%

JMSIX:

-18.41%

Текущая просадка

DINDX:

-0.19%

JMSIX:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, DINDX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции DINDX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 3.49% против 3.87% соответственно.

DINDX

С начала года

2.26%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.97%

1 год

7.57%

3 года

5.33%

5 лет

3.71%

10 лет

3.49%

JMSIX

С начала года

2.40%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

3.44%

1 год

8.30%

3 года

4.82%

5 лет

4.60%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund

JPMorgan Income Fund

Сравнение комиссий DINDX и JMSIX

DINDX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

DINDX
Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DINDX и JMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DINDX
Ранг риск-скорректированной доходности DINDX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DINDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DINDX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DINDX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINDX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINDX и JMSIX

Дивидендная доходность DINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности JMSIX в 6.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DINDX
Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund		5.36%5.45%4.70%5.88%3.59%3.02%3.84%5.22%3.16%3.75%4.82%4.62%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.05%5.78%5.31%4.80%4.04%4.95%5.09%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%

Просадки

Сравнение просадок DINDX и JMSIX

Максимальная просадка DINDX за все время составила -27.27%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINDX и JMSIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DINDX и JMSIX

Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX) имеют волатильность 0.72% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...