PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIM.PA с EXPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIM.PA с EXPD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DIM.PA (Sartorius Stedim Biotech SA) and EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) are both stocks. DIM.PA operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while EXPD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, DIM.PA returned 11.73%/yr vs 14.42%/yr for EXPD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIM.PA и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sartorius Stedim Biotech SA (DIM.PA) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DIM.PA торгуется в EUR, в то время как EXPD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXPD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIM.PA показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции DIM.PA уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 11.73% против 14.42% соответственно.

DIM.PA

1 день
-2.96%
1 месяц
10.35%
6 месяцев
-12.30%
С начала года
-13.84%
1 год
-4.95%
3 года*
-12.52%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
11.73%
Всё время*
22.76%

EXPD

1 день
-2.77%
1 месяц
10.40%
6 месяцев
11.54%
С начала года
23.12%
1 год
63.41%
3 года*
12.80%
5 лет*
8.53%
10 лет*
14.42%
Всё время*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIM.PA и EXPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM.PA
Sartorius Stedim Biotech SA		-13.84%11.71%-21.00%-20.45%-37.08%65.98%97.46%69.96%45.77%1.26%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		23.12%20.00%-6.04%20.14%-16.83%53.16%13.29%18.80%11.52%8.70%

Correlation

The correlation between DIM.PA and EXPD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.11

The correlation between DIM.PA and EXPD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sartorius Stedim Biotech SA

Expeditors International of Washington, Inc.

Часто сравнивают с DIM.PA:
DIM.PA с CUV.AXDIM.PA с PANWDIM.PA с AWKDIM.PA с CFDIM.PA с IBE.MCDIM.PA с VZDIM.PA с BA.L
Часто сравнивают с EXPD:
EXPD с ODFLEXPD с BROEXPD с MLIEXPD с CHRWEXPD с WSTEXPD с UVVEXPD с SPY

Доходность на риск

DIM.PA vs. EXPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM.PA
Ранг доходности на риск DIM.PA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM.PA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM.PA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM.PA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM.PA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM.PA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM.PA c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sartorius Stedim Biotech SA (DIM.PA) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIM.PAEXPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.06

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.56

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.88

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

10.57

-10.87

DIM.PA vs. EXPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM.PA на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа EXPD равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM.PA и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIM.PA и EXPD

Максимальная просадка DIM.PA за все время составила -75.74%, что больше максимальной просадки EXPD в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM.PA и EXPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIM.PAEXPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.74%

-47.37%

-28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.79%

-16.40%

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.78%

-23.15%

-25.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.20%

-26.14%

-47.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.20%

-29.72%

-43.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.51%

-2.77%

-63.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-13.96%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

6.02%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM.PA и EXPD

Sartorius Stedim Biotech SA (DIM.PA) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что DIM.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIM.PAEXPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

6.89%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

25.36%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.12%

31.06%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.80%

27.09%

+16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.71%

25.63%

+13.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM.PA и EXPD

Дивидендная доходность DIM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EXPD в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM.PA
Sartorius Stedim Biotech SA		0.38%0.33%0.37%0.60%0.42%0.14%0.12%0.39%0.53%0.70%3.34%2.21%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		0.89%1.03%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIM.PA и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sartorius Stedim Biotech SA и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DIM.PA значения в EUR, EXPD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DIM.PA and EXPD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM.PA и EXPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор