PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM.PA с EXPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIM.PA с EXPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIM.PA (Sartorius Stedim Biotech SA) and EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) are both stocks. DIM.PA operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while EXPD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, DIM.PA returned 12.27%/yr vs 13.69%/yr for EXPD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIM.PA и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sartorius Stedim Biotech SA (DIM.PA) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DIM.PA торгуется в EUR, в то время как EXPD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXPD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIM.PA показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции DIM.PA уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.69% соответственно.

DIM.PA

1 день
4.08%
1 месяц
9.87%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-4.85%
3 года*
-11.09%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
12.27%

EXPD

1 день
1.00%
1 месяц
8.73%
С начала года
10.35%
6 месяцев
7.58%
1 год
44.89%
3 года*
10.24%
5 лет*
7.66%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIM.PA и EXPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM.PA
Sartorius Stedim Biotech SA		-12.17%11.71%-21.00%-20.45%-37.08%65.98%97.46%69.96%45.77%1.26%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		10.35%20.00%-6.04%20.14%-16.83%53.16%13.29%18.80%11.52%8.70%

Correlation

The correlation between DIM.PA and EXPD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.11

The correlation between DIM.PA and EXPD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sartorius Stedim Biotech SA

Expeditors International of Washington, Inc.

Часто сравнивают с DIM.PA:
DIM.PA с CUV.AXDIM.PA с PANWDIM.PA с AWKDIM.PA с IBE.MCDIM.PA с BA.LDIM.PA с CFDIM.PA с VZ
Часто сравнивают с EXPD:
EXPD с ODFLEXPD с BROEXPD с MLIEXPD с CHRWEXPD с WSTEXPD с SPYEXPD с UVV

Доходность на риск

DIM.PA vs. EXPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM.PA
Ранг доходности на риск DIM.PA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM.PA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM.PA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM.PA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM.PA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM.PA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM.PA c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sartorius Stedim Biotech SA (DIM.PA) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIM.PAEXPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.46

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.98

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.75

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

7.39

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM.PA vs. EXPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM.PA на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EXPD равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM.PA и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIM.PAEXPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.46

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.29

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DIM.PA и EXPD

Максимальная просадка DIM.PA за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки EXPD в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM.PA и EXPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIM.PAEXPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-47.56%

-29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.79%

-16.40%

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.78%

-23.15%

-25.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.20%

-26.14%

-47.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.20%

-29.72%

-43.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.86%

-0.76%

-65.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-14.00%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

6.09%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM.PA и EXPD

Sartorius Stedim Biotech SA (DIM.PA) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что DIM.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIM.PAEXPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

5.14%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.48%

24.83%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.30%

30.80%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

26.93%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

25.52%

+13.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM.PA и EXPD

Дивидендная доходность DIM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EXPD в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM.PA
Sartorius Stedim Biotech SA		0.38%0.33%0.37%0.60%0.42%0.14%0.12%0.39%0.53%0.70%0.56%0.37%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		0.98%1.03%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIM.PA и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sartorius Stedim Biotech SA и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DIM.PA значения в EUR, EXPD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DIM.PA and EXPD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM.PA и EXPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор