PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM.PA с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIM.PA с AWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIM.PA (Sartorius Stedim Biotech SA) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. DIM.PA operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, DIM.PA returned 12.27%/yr vs 6.99%/yr for AWK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIM.PA и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sartorius Stedim Biotech SA (DIM.PA) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DIM.PA торгуется в EUR, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIM.PA показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DIM.PA превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 12.27% против 6.99% соответственно.

DIM.PA

1 день
4.08%
1 месяц
9.87%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-4.85%
3 года*
-11.09%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
12.27%

AWK

1 день
2.63%
1 месяц
1.71%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-9.37%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIM.PA и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM.PA
Sartorius Stedim Biotech SA		-12.17%11.71%-21.00%-20.45%-37.08%65.98%97.46%69.96%45.77%1.26%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-1.39%-5.34%2.83%-14.33%-12.80%34.17%16.42%40.91%6.07%13.16%

Correlation

The correlation between DIM.PA and AWK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.10

The correlation between DIM.PA and AWK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sartorius Stedim Biotech SA

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с DIM.PA:
DIM.PA с EXPDDIM.PA с CUV.AXDIM.PA с PANWDIM.PA с IBE.MCDIM.PA с BA.LDIM.PA с CFDIM.PA с VZ
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

DIM.PA vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM.PA
Ранг доходности на риск DIM.PA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM.PA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM.PA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM.PA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM.PA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM.PA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM.PA c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sartorius Stedim Biotech SA (DIM.PA) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIM.PAAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.43

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.48

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.53

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-1.05

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM.PA vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM.PA на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM.PA и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIM.PAAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DIM.PA и AWK

Максимальная просадка DIM.PA за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки AWK в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM.PA и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIM.PAAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-32.77%

-44.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.79%

-17.79%

-14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.78%

-23.75%

-25.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.20%

-32.77%

-40.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.20%

-32.77%

-40.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.86%

-28.29%

-37.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-8.95%

-16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

8.96%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM.PA и AWK

Sartorius Stedim Biotech SA (DIM.PA) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что DIM.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIM.PAAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

6.13%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.48%

16.35%

+14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.30%

21.73%

+16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

22.54%

+21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

24.01%

+14.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM.PA и AWK

Дивидендная доходность DIM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AWK в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.71%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
DIM.PA
Sartorius Stedim Biotech SA		0.38%0.33%0.37%0.60%0.42%0.14%0.12%0.39%0.53%0.70%0.56%0.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIM.PA и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sartorius Stedim Biotech SA и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DIM.PA значения в EUR, AWK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DIM.PA and AWK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM.PA и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор