PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM.PA с CF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIM.PA с CF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIM.PA (Sartorius Stedim Biotech SA) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. DIM.PA operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, DIM.PA returned 12.27%/yr vs 16.49%/yr for CF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIM.PA и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sartorius Stedim Biotech SA (DIM.PA) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DIM.PA торгуется в EUR, в то время как CF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIM.PA показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 51.03%. За последние 10 лет акции DIM.PA уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 12.27% против 16.49% соответственно.

DIM.PA

1 день
4.08%
1 месяц
9.87%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-4.85%
3 года*
-11.09%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
12.27%

CF

1 день
-2.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
51.03%
6 месяцев
48.64%
1 год
24.79%
3 года*
19.14%
5 лет*
19.20%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIM.PA и CF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM.PA
Sartorius Stedim Biotech SA		-12.17%11.71%-21.00%-20.45%-37.08%65.98%97.46%69.96%45.77%1.26%
CF
CF Industries Holdings, Inc.		51.03%-18.18%17.34%-7.60%29.87%101.18%-22.71%15.28%10.07%23.00%

Correlation

The correlation between DIM.PA and CF is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.06

The correlation between DIM.PA and CF shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sartorius Stedim Biotech SA

CF Industries Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DIM.PA:
DIM.PA с EXPDDIM.PA с CUV.AXDIM.PA с PANWDIM.PA с AWKDIM.PA с IBE.MCDIM.PA с BA.LDIM.PA с VZ
Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA

Доходность на риск

DIM.PA vs. CF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM.PA
Ранг доходности на риск DIM.PA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM.PA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM.PA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM.PA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM.PA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM.PA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CF
Ранг доходности на риск CF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM.PA c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sartorius Stedim Biotech SA (DIM.PA) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIM.PACFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.57

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.09

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.95

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

1.63

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM.PA vs. CF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM.PA на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM.PA и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIM.PACFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.57

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.50

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DIM.PA и CF

Максимальная просадка DIM.PA за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки CF в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM.PA и CF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIM.PACFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-71.00%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.79%

-26.24%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.78%

-33.43%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.20%

-52.16%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.20%

-58.58%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.86%

-17.60%

-48.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-27.74%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

15.25%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM.PA и CF

Текущая волатильность для Sartorius Stedim Biotech SA (DIM.PA) составляет 9.02%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что DIM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIM.PACFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

14.09%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.48%

36.70%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.30%

43.65%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

38.85%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

40.79%

-2.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM.PA и CF

Дивидендная доходность DIM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CF в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.76%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
DIM.PA
Sartorius Stedim Biotech SA		0.38%0.33%0.37%0.60%0.42%0.14%0.12%0.39%0.53%0.70%0.56%0.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIM.PA и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sartorius Stedim Biotech SA и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DIM.PA значения в EUR, CF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DIM.PA and CF have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM.PA и CF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор