PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILRX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILRX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DILRX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DILRX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.08%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, DILRX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции DILRX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.55% против 7.81% соответственно.

DILRX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.45%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
18.97%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.48%
10 лет*
8.55%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Large Cap Growth Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с DILRX:
DILRX с VFIAXDILRX с VOODILRX с VXUSDILRX с FTIHXDILRX с VIGaXDILRX с GNRDILRX с EZU
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий DILRX и TBGVX

DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DILRX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILRX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILRXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.66

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.23

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.02

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.41

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILRX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILRX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILRX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILRXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.66

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между DILRX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILRX и TBGVX

Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.92%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок DILRX и TBGVX

Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DILRXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-50.97%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-9.56%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

-17.71%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-31.18%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-6.57%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-6.09%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.60%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DILRX и TBGVX

DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DILRXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.05%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

7.44%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

12.34%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

11.04%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

12.65%

+3.12%