Сравнение DILRX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.15% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и PZRIX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
DILRX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
DILRX
PZRIX
Сравнение DILRX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.67 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.39 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.09 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 14.29 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.67 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и PZRIX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и PZRIX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -43.53% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.68% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -30.85% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -43.53% | +11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -5.20% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -9.00% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.45% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и PZRIX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.45% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 8.92% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 14.17% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.85% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.02% | -1.25% |